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Backspread

Você acha que a vol está barata e que o mercado está prestes a se mover, com força, em uma direção. Mas não quer pagar por isso. O backspread permite ficar long vol com viés direcional, muitas vezes a custo zero.

Um backspread (também chamado de ratio spread reverso) é o oposto de um ratio spread. Venda 1 opção ATM, compre 2 opções OTM do mesmo tipo. Você fica comprado líquido em opções, o que significa que está long em gama, long em vega, e pagando teta por esse privilégio. A venda da ATM financia a maior parte ou todo o custo.

O problema: existe uma zona de perigo entre os strikes onde a única opção vendida está bem dentro do dinheiro (ITM), mas as duas opções compradas ainda não alcançaram. Você precisa que o mercado atravesse essa zona, não que acampe nela.

💡

O backspread é o contra-trade natural do ratio spread. Se você acha que alguém vendendo opções OTM baratas para gerar renda está errado sobre a vol, o backspread é como você aposta contra essa pessoa. Você está comprando as pontas baratas que ela está vendendo.

O Que Você Faz (Call Backspread)

The Setup
Vender1 call ATM no strike mais baixo (K1)
Comprar2 calls OTM no strike mais alto (K2)
Lucro Máximo
Ilimitado (na alta)
Perda Máxima
Em K2 (zona de perigo)
Custo
Zero ou pequeno crédito
Visão de Vol
Long vol, viés de alta

Exemplo Prático

BTC a 94.800. Venda 1 call ATM de 95k com 30 dias por 4.250. Compre 2x calls de 100k com 30 dias por 2.080 cada.

Crédito líquido: 4.250 - (2 x 2.080) = 90.

  • BTC a 94.800 no vencimento: todas as calls expiram sem valor. Você fica com o crédito de 90. Quase não é um trade, mas você não pagou nada.
  • BTC a 100.000 (zona de perigo): a call vendida está 5.000 ITM. As calls compradas estão ATM, sem valor intrínseco. Perda: 5.000 - crédito de 90 = 4.910. Este é o ponto de dor máxima.
  • BTC a 110.000: a call vendida está 15.000 ITM. As duas calls compradas estão 10.000 ITM cada = 20.000 no total. Lucro: 20.000 - 15.000 + 90 = 5.090.
  • BTC a 120.000: call vendida 25.000 ITM. Duas calls compradas somam 40.000. Lucro: 15.090. A assimetria acelera.
  • BTC a 85.000: tudo expira sem valor. Fica com os 90. Nenhum risco na baixa.

O payoff é convexo. Movimentos pequenos machucam (ou não fazem nada). Grandes movimentos pagam desproporcionalmente. Quanto maior o movimento através de K2, mais a segunda call comprada domina.

Como Funciona o P&L

  1. Abaixo de K1. Todas as calls expiram sem valor. Se entrou com crédito, você fica com ele. Risco zero na baixa.
  2. Em K2 (zona de perigo). O pior resultado. A call vendida está totalmente ITM, as calls compradas estão ATM. Perda máxima = (K2 - K1) menos qualquer crédito.
  3. Bem acima de K2. As 2 calls compradas superam a 1 call vendida. Os lucros crescem linearmente. Alta ilimitada.
Spot no vencimento$100k
$70k$130k
Crédito Líquido$0k
$0k$3k
BE $95kBE $115k$0+$15k-$10k$70kK1 $95kK2 $105k$130kPreço spot no vencimentoP&L
Liquidação
$100k
P&L
-5.0k
Perda máx.
-$10k
Ganho máx.
Ilimitado

Quando Usar

  • Você espera um grande movimento em uma direção, mas não quer pagar por ele diretamente
  • Você quer exposição long vol que não custa nada ou gera um pequeno crédito na entrada
  • A IV está barata e você acha que a vol realizada vai superar a implícita (vol subprecificada)
  • Você está confortável com a zona de perigo entre os strikes (o mercado precisa atravessá-la, não estacionar nela)

Erros Comuns

Erros comuns
O erroMontar um backspread antes de um catalisador conhecido e depois ver o mercado se mover para a zona de perigo. BTC vai de \$95k para \$100k -- direto para sua perda máxima.
A realidadeO backspread precisa de um movimento grande, não moderado. Um rali de 5% exatamente até o seu strike OTM é o pior resultado. Se o catalisador provavelmente vai produzir um movimento comedido de 3-7% em vez de uma explosão de 15%+, o backspread é a estrutura errada.
O erroIgnorar o teta. 'Foi de graça para entrar, então vou só segurar.'
A realidadeVocê está comprado líquido em opções. O decaimento temporal trabalha contra você todos os dias. Se o movimento não vier, as duas opções compradas decaem mais rápido no agregado do que a única opção vendida. Um backspread montado a custo zero pode estar no prejuízo em \$500-1.000 uma semana depois, mesmo sem nenhum movimento.

Gregas em Resumo

Grega
Sinal
Em Bom Português
Delta
+
Levemente positivo na entrada, cresce com o movimento. A segunda call comprada acelera o delta.
Gama
+
Gama líquido comprado (2 compradas vs 1 vendida). Grandes movimentos te ajudam desproporcionalmente.
Teta
-
Comprado líquido em opções = decaimento temporal líquido. O relógio não é seu amigo.
Vega
+
Vega líquido comprado. IV subindo ajuda. Este é um trade de vol.

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