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Volatilidade Dependente da Trajetória (PDV)

Todo modelo neste site assume que a vol depende de onde o preço está agora -- o nível atual, talvez o estado atual da vol. A Volatilidade Dependente da Trajetória (Guyon & Lekeufack, 2023) diz que isso não é suficiente. A vol também depende de onde o preço esteve. Uma moeda que caiu 10% e se recuperou para 100na~oeˊnegociadadamesmaformaqueumaquepermaneceuem100 não é negociada da mesma forma que uma que permaneceu em 100 o tempo todo. A moeda que caiu e se recuperou tem volatilidade implícita elevada, skew mais acentuado e asas mais largas -- porque o mercado lembra da queda.

💡
Os mercados têm memória

Se o BTC acabou de ter um drawdown de 15%, a vol permanece elevada mesmo depois que o preço se recupera. A PDV torna a vol uma função de duas coisas: vol realizada recente e tendência recente de preço. Esse é o modelo inteiro. A superfície de volatilidade muda em resposta à trajetória, não apenas ao preço atual.

Veja em Ação

Alterne entre uma trajetória de queda e recuperação e uma trajetória estável. Ambas terminam no mesmo preço, mas produzem sorrisos de vol diferentes. Arraste o controle deslizante de memória para ver como a janela de lookback altera o efeito.

Volatilidade dependente da trajetória

O preço caiu 10% e se recuperou. A memória da trajetória mantém a volatilidade elevada mesmo depois que o preço se recupera.
Trajetória recente do preço
janela de memória10091Tempo
Smile de volatilidade resultante
34%45%56%Put OTMATMCall OTMQueda e recuperaçãoMercado lateral
Memória da trajetória (janela de retrospecção)30 dias
1 dia (memória curta)90 dias (memória longa)

Alterne entre os cenários para ver como o mesmo preço atual produz smiles diferentes conforme a trajetória recente. Arraste o controle de memória para ver como a janela de retrospecção altera o efeito.

Como Funciona

1. Duas entradas a partir da trajetória de preços

A PDV destila o histórico recente de preços em dois números:

Entrada
O que captura
Intuição do trader
Vol realizada recente
Quanto o preço tem se movido ao longo da janela de lookback.
Você já verifica isso em qualquer painel de vol. RV recente alta = IV elevada.
Tendência recente
Variação líquida de preço ao longo da janela de lookback (para cima ou para baixo).
Uma grande queda acentua o skew. Uma alta o achata. Você vê isso diariamente.

2. A vol é uma função dessas duas entradas

O modelo diz: a volatilidade implícita em qualquer strike é uma função do spot atual mais esses dois resumos da trajetória. Sem variável de estado de vol estocástica, sem cálculo fracionário, sem cadeia de Markov oculta. Apenas: "onde está o preço, quanto ele tem se movido e em qual direção?"

3. Comportamento de rough vol sem modelos rough

Essa configuração reproduz vários fenômenos "difíceis":

  • Clustering de vol -- vol alta gera vol alta, porque a vol realizada recente permanece elevada
  • Efeito de alavancagem -- quedas aumentam a vol mais do que altas, porque a entrada de tendência inclina a função. Produz skew que varia com os retornos recentes.
  • Escala semelhante à rough vol -- a aparente rugosidade das trajetórias de vol emerge naturalmente da dependência da trajetória, sem precisar de movimento browniano fracionário
  • Calibração conjunta SPX/VIX -- o modelo calibra opções de índice e opções de VIX simultaneamente, algo que a maioria dos modelos não consegue fazer
ℹ️
Por que isso importa para cripto

Os mercados cripto têm dependência de trajetória extrema. Após uma cascata de liquidações, a vol permanece elevada por dias mesmo que o preço se recupere. Após uma longa subida gradual, a vol comprime. A PDV captura isso diretamente. Os modelos tradicionais tratam todo BTC a 60k da mesma forma -- a PDV trata "60k após uma queda de 70k" de forma diferente de "60k após uma alta de 50k". Essa distinção importa para o apreçamento e para o delta hedging.

PDV vs. Outros Modelos

Característica
Heston / SABR
Rough Bergomi
PDV
Vol depende de
Apenas o estado atual
Histórico completo de vol (fracionário)
RV recente + tendência
Memória de trajetória
Nenhuma (Markov)
Infinita (lei de potência)
Finita (janela de lookback)
Complexidade
Baixa
Alta (não-Markov)
Baixa
Ajuste conjunto SPX/VIX
Ruim
Moderado
Bom
Clustering de vol
Parcial
Sim
Sim
Velocidade de simulação
Rápida
Lenta
Rápida (Markov)
Maturidade
Décadas
~10 anos
Novo (2023)

Pontos Fortes e Limitações

Ponto forte
O que significa para você
Entradas intuitivas
Vol realizada recente e tendência são coisas que todo trader acompanha. Sem variáveis de estado abstratas.
Markov (rápido de simular)
Apesar de capturar efeitos de trajetória, o modelo é Markov em (S, vol realizada, tendência). Monte Carlo tem velocidade padrão.
Rough vol sem matemática rough
Reproduz as propriedades de escala dos modelos de rough vol sem cálculo fracionário ou simulação não-Markov.
Calibração conjunta
Calibra opções vanilla e produtos de vol-of-vol (opções de VIX, vol swaps) simultaneamente.
Limitação
O que significa para você
Escolha da janela de lookback
O parâmetro de memória importa e deve ser escolhido ou ajustado. Janelas diferentes produzem superfícies diferentes.
Sem apreçamento em forma fechada
Os preços das opções exigem simulação de Monte Carlo. Mais lento que as aproximações em forma fechada de Heston ou SABR.
Novo (2023)
Experiência limitada em produção. Casos extremos e modos de falha não totalmente documentados.
Precisa de histórico de preços
Não é possível apreçar opções de um token totalmente novo, sem histórico de negociação. Precisa de dados suficientes para calcular a vol realizada e a tendência.
💡
O modelo de vol dependente de trajetória mais simples

A PDV usa a vol realizada recente e a tendência recente para explicar dinâmicas do sorriso que os modelos de vol estocástica não capturam. Reproduz rough vol, clustering de vol e efeitos de alavancagem sem matemática exótica. O vega sob a PDV difere do Black-Scholes porque o estado da trajetória altera o formato do sorriso. O tradeoff: novo, requer Monte Carlo e depende da escolha da janela de lookback.

Explorador de Equações

Converta entre volatilidade implícita, variância total, log-moneyness e preços de opções.

Explorador de equações

w = σ2 × Ttotal variance = IV2 × time
%
A volatilidade implícita
dias
Dias corridos até o vencimento
Variância total (w)
0.022225
Variância anualizada (σ²)
0.2704
IV recalculada (ida e volta)
52.00%
A variância total é o que o SVI e outros modelos ajustam. Ela escala com o tempo, então uma vol de 50% por 30 dias tem menos variância total do que uma vol de 50% por 90 dias.

Teste sua compreensão antes de prosseguir.

Q: O BTC está a $65k. Ele chegou aqui caindo de $72k e se recuperando. Sob a PDV, como a superfície de volatilidade difere de um cenário em que o BTC subiu lentamente a partir de $60k?
Q: Por que a PDV reproduz comportamento semelhante a rough vol sem usar movimento browniano fracionário?
Q: Você está escolhendo uma janela de lookback para a PDV em opções de ETH. Quais são os tradeoffs entre 7 dias e 60 dias?

💡 Dica: Tente responder cada pergunta você mesmo antes de revelar a resposta.


Veja também:

  • Modelo SABR -- Vol estocástica clássica sem dependência de trajetória
  • Rough Bergomi -- Modelo de vol fracionária que a PDV pode aproximar
  • Modelo Heston -- Vol estocástica com reversão à média (Markov, sem memória de trajetória)
  • Neural SDE / Deep Hedging -- Outra abordagem orientada a dados para modelagem de vol
  • Regimes de Vol -- Entendendo os regimes que a PDV captura naturalmente