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Vega (ν)

O vega mede quanto o preço de uma opção muda quando a volatilidade implícita se move em 1 ponto percentual.

Propriedades Principais

Sempre positivo: Tanto para calls quanto para puts
Mais alto em: ATM, vencimento mais longo
Unidades: $ por mudança de 1% na IV

Como o Vega Funciona

Volatilidade implícita mais alta = preços de opções mais altos. O vega indica a sensibilidade:

  • Vega = 0.10 significa que a opção ganha $0.10 se a IV subir 1%
  • Se a IV cair 5%, a opção perde $0.50

Vega por Posição

Posição
Vega
Efeito
Long call
+
Lucro quando a IV sobe
Long put
+
Lucro quando a IV sobe
Short call
Lucro quando a IV cai
Short put
Lucro quando a IV cai

Os compradores de opções estão long em vega. Os vendedores de opções estão short em vega.

Vega por Moneyness e Tempo

Fator
Vega Mais Alto
Moneyness
Opções ATM
Tempo
Opções de prazo mais longo

As opções ATM são as mais sensíveis a mudanças na IV. Opções muito ITM/OTM têm menos vega porque seu valor é dominado pelo valor intrínseco ou é próximo de zero.

Por Que o Vega Importa

Em cripto, a volatilidade se move significativamente:

Cenário
Efeito
Queda brusca de vol após evento
Todas as opções perdem valor
Pico de vol com notícias
Todas as opções ganham valor
Comprar antes da volatilidade
Aposta long em vega
Vender IV alta
Aposta short em vega

Vega vs Teta

💡

Ambos afetam o valor extrínseco, mas de formas diferentes: o teta corrói o valor ao longo do tempo (certo). O vega reflete mudanças de valor decorrentes da IV (incerto). Opções com vega alto têm teta alto - você paga pela exposição à volatilidade.


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