Esta página foi traduzida automaticamente. O original em inglês é a versão canônica. Ler em inglês
Pular para o conteúdo principal

Modelo de Bachelier (Normal)

Bachelier (1900) foi o primeiro modelo de precificação de opções -- antecedendo Black-Scholes em 73 anos. As variações de preço são aditivas e normalmente distribuídas. Em vez de modelar retornos percentuais (lognormal), Bachelier modela variações em dólares (normal). O preço pode ficar negativo -- um bug para ações, uma vantagem para taxas de juros.

O modelo tem exatamente um parâmetro: a vol normal, medida em termos absolutos (por exemplo, "$50/ano" em vez de "30%/ano"). Não há smile. Se o mundo fosse Bachelier, toda opção em todos os strikes teria a mesma vol normal. Esse smile plano é a previsão central do modelo.

💡
Skew pode ser um artefato do modelo

Bachelier produz um smile plano por construção. Converta esses preços para a vol implícita de Black-Scholes e você obtém um skew. Esse skew não está no mercado -- ele é consequência de forçar a matemática lognormal sobre um mundo que pode ser normal.

Explore o Modelo

A linha azul tracejada plana é a visão de Bachelier: uma vol para todos os strikes. A curva verde mostra os mesmos preços de opções re-expressos em termos de Black-Scholes. Reduza o preço à vista e observe o aparente skew de BS ficar mais íngreme -- mesmo que nada tenha mudado no mundo de Bachelier.

Explorador Bachelier vs Black-Scholes

Configuração típica. O smile de Bachelier é plano por definição. Os mesmos preços reexpressos em termos de BS produzem um skew.
16%22%28%828894ATM106112118StrikeVol implícitaVol implícita BS (%)Bachelier (vol normal)
Vol normal20
Vol absoluta em $/ano (não em porcentagem)
Preço spot (S)100
Spot mais baixo = skew BS mais aparente

A linha azul tracejada plana é a visão de Bachelier: uma única vol para todos os strikes. A curva verde são os mesmos preços de opções reexpressos em termos de Black-Scholes. O "skew" é um artefato do modelo, não uma característica do mercado.

O que cada parâmetro faz

  • Vol normal: O único parâmetro. Medido em unidades absolutas de preço por ano (não em porcentagem). Uma vol normal de 20 significa que se espera que o preço se mova $20 em um ano (um desvio padrão). Todos os strikes recebem essa mesma vol -- o smile é plano.
  • Preço à vista: Não altera o smile de Bachelier (continua plano). Mas afeta dramaticamente o smile equivalente em BS. Com preços à vista mais baixos, o mesmo movimento em dólares se traduz em um movimento percentual maior, então a vol implícita de BS sobe -- criando um aparente skew de put.

Por que o "skew" de BS aparece

O que acontece
Visão de Bachelier
Visão de BS
Precificação de opção ATM
A vol normal se aplica diretamente
A vol lognormal é aproximadamente normal_vol / spot
Put OTM (strike baixo)
Mesma vol que a ATM
IV mais alta porque o mesmo movimento em $ = movimento % maior em preço mais baixo
Call OTM (strike alto)
Mesma vol que a ATM
IV mais baixa porque o mesmo movimento em $ = movimento % menor em preço mais alto
Queda do preço à vista
O smile permanece plano
A curva inteira sobe, a asa das puts fica mais íngreme
ℹ️
O beta do SABR escolhe o backbone

O backbone do SABR (o smile com vol-de-vol desligada) depende do beta. Beta = 0: Bachelier. Beta = 1: Black-Scholes. O beta escolhe onde você se posiciona no espectro normal-vs-lognormal.

Onde Bachelier É Usado

Mercado
Por que Bachelier
Unidade da vol normal
Swaptions de taxas de juros
Taxas ficaram negativas em EUR, JPY, CHF. BS quebra em zero. Bachelier não.
bps/ano (ex.: 50 bps)
Opções de spread
Spreads podem ser negativos. O modelo aditivo é natural.
$/ano ou bps/ano
Opções de CDS
Spreads de crédito são naturalmente modelados como movimentos aditivos.
bps/ano
Cripto (nicho)
Opções de taxa de financiamento ou opções de basis onde o ativo subjacente pode ficar negativo.
%/ano (absoluto)
⚠️
Não é para opções de cripto à vista

Preços à vista de cripto são positivos e exibem efeitos de alavancagem (a vol sobe quando o preço cai). O arcabouço lognormal (família Black-Scholes) é mais natural aqui. Bachelier é a ferramenta certa para taxas, spreads e qualquer coisa que possa ficar negativa.

Bachelier vs. Black-Scholes em Resumo

Bachelier
Black-Scholes
Dinâmica de preços
Aditiva (normal)
Multiplicativa (lognormal)
Unidade da vol
$/ano (absoluta)
%/ano (relativa)
Preços negativos?
Sim (por design)
Não (log de negativo é indefinido)
Formato do smile
Plano por definição
Plano apenas se o mundo for realmente lognormal
Parâmetros
1 (vol normal)
1 (vol lognormal)
Conversão
σ_n ≈ σ_BS × S (perto do ATM)
σ_BS ≈ σ_n / S (perto do ATM)
Usado para
Taxas, spreads, CDS
Ações, FX, cripto à vista

A fórmula de conversão

Perto do ATM, você pode converter entre os dois:

σnormalσBS×S\sigma_{\text{normal}} \approx \sigma_{\text{BS}} \times S

Uma ação a 100comvolBSde30100 com vol BS de 30% tem aproximadamente 30 de vol normal. Mas essa aproximação se degrada longe do ATM, e é exatamente por isso que o "smile" de BS aparece quando você converte preços de Bachelier.

💡
Smile plano por definição

Bachelier trata variações de preço como aditivas. Seu smile é plano por definição. O skew que aparece após a conversão para termos de BS é um artefato da escolha do modelo, não uma característica do mercado.

Explorador de Equações

Explorador de equações

$
$
dias
%
%
Preço da call
$8300
Preço da put
$7890
Δ da call
0.555
d₁
0.102
Vega
$114

Teste sua compreensão antes de prosseguir.

Q: Por que Bachelier produz um smile plano enquanto Black-Scholes não?
Q: Se você pegar preços de opções de Bachelier e convertê-los para vol implícita de BS, você obtém skew de put. De onde vem esse skew?
Q: Quando você usaria Bachelier em vez de Black-Scholes para cripto?
Q: Qual é a relação perto do ATM entre a vol normal e a vol de BS?

💡 Dica: Tente responder cada pergunta você mesmo antes de revelar a resposta.

Construindo intuição matemática

Aprenda Bachelier do zeroLição interativa · sem pré-requisitos

Esta lição começa com o modelo mental em linguagem simples e, em seguida, percorre a volatilidade normal, a fórmula de precificação e por que um smile normal plano pode aparecer como skew depois que você o traduz para termos de Black-Scholes.


Veja também:

  • Black-Scholes -- A contraparte lognormal
  • Modelo CEV -- Faz a ponte entre normal e lognormal via o parâmetro beta
  • Modelo SABR -- Usa o beta para escolher o espectro normal-lognormal
  • Displaced Diffusion -- Outra forma de lidar com ativos subjacentes próximos de zero
  • Volatilidade Implícita -- O conceito que depende de qual modelo você escolhe
  • Skew -- Separando artefatos de modelo de características do mercado